2024/9/25 FX SWAP 日评

美元/人民币报7.0202，下调（人民币升值）308点；中国央行今日开展1965亿元14天期逆回购操作和3000亿元1年期MLF操作，因今日有5682亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼717亿元。

超短期方面：

On今日成交在-6.7~-5.

Tn开-6.7后，小幅上行有-6.68，-6.67，-6.65tkn后回落，在-6.75~-665之间来回成交，午后震荡上行有-6.69，-6.6，-6.5tkn，一直tkn至尾盘最高-6.4，收在-6.41.

Sn开-19.11后小幅下行有-19.2，-19.26gvn后反弹，随后一路震荡上行有-19.15，-19.1，-18.5tkn，尾盘收在-18.5.

短期方面：

1w开在-74.55，随后上行有-72，-70.5，-69.7tkn，尾盘最高成交-67.9.

2w今日成交在94.34~-88.

3w今日成交在-141~-133.

中长期方面：

1s开-209.5后震荡上行，有-207，-200，-198tkn，尾盘最高成交-197.

2s今日成交在-399~-395.5.

3s开在-388.54~-378.03.

6s开在-1035后上行在-1025~-1010之间来回成交，午后继续上行有-1005，-1000，-995tkn，全天最高成交在-993.5后回落，尾盘收在-1000.

9s开-1495后震荡上行有-1470，-1445，-1440tkn后在-1450~-1440之间来回成交，随后继续上行有-1436tkn最高，尾盘小幅回落收在-1441.

1y开在-1881后上行有-1850，-1844，-1832tkn，随后回落在-1850~-1835之间来回成交，午后继续上行一直tkn至-1825后回落。尾盘收在-1842.